Curso online “Gestión de Carteras”

28 horas lectivas

Importe matrícula:

Matrícula general, 325 euros

Matricula colegiados, 250 euros

Información e inscripciones:

Escuela de Economía (Secretaría de los cursos)

Telf. 91 559 46 02

Fax. 91 559 29 16

Objetivos

Introducir a los inversores en el conocimiento necesario para la toma de decisiones de inversión, para la correcta distribución de su patrimonio y para intervenir en los mercados financieros con unas garantías de éxito-seguridad, así como el entendimiento de los fenómenos que mueven los activos en los que depositamos nuestro patrimonio. El último fin es el de facilitar a los inversores una base para poder tomar sus propias decisiones, para poder entender que factores afectan a sus inversiones y para intentar anticipar las reacciones de los mercados.

Programa

UNIDAD 1: Información del Rendimiento a los Clientes
– Comunicación de resultados al cliente a corto y largo plazo
– Normas internacionales de presentación de resultados. GIPS
– Test final EFA_M3_ Gestion_Carteras

UNIDAD 2: Medición y Atribución de Resultados
– La rentabilidad como evaluación de resultados
– La rentabilidad ajustada al riesgo
– Comparación con un índice de referencia. Benchmark

UNIDAD 3: Proceso de Asignación de Activos
– Asignación de activos
– Proceso de asignación de activos
– Asignación táctica y estratégica
– Práctica y Seguimiento de la asignación
– Resumen

UNIDAD 4: Gestión de Carteras
– Selección de carteras óptimas
– Cartera óptima con dos activos con riesgo
– Modelo de Markowitz
– Cartera óptima con un activo sin riesgo y un activo con riesgo
– Modelo de mercado de Sharpe
– Concepto de beta y beta de un activo
– Beta de una cartera
– Riesgo sistemático y riesgo específico
– Riesgo de un activo
– CAPM (Capital Asset Pricing Model)
– Supuestos del Modelo
– Del Modelo de Sharpe a la Fórmula del CAPM
– Los mercados en equilibrio
– Líneas CML y SML